¿Cómo puede el Volumen ser mayor que el Interés Abierto?

Ejemplo

Observe cómo al precio de ejercicio de 30 y 35 para Puts, tiene volumen en 22 y 7, pero interés abierto en 0.

Si el volumen es el número de operaciones realizadas en un día, y el interés abierto es el número de contratos que tienen las personas, ¿cómo diablos puede el volumen ser mayor que el interés abierto? No tiene sentido.

¿Por qué no se puede negociar un contrato varias veces? Igual que una acción.
Independientemente de si el contrato se negocia varias veces, todavía no explica cómo diablos hay 0 interés abierto. Tiene que haber al menos 1 contrato en existencia para ser negociado
Creo que ha sido 0 todo el día. No tendría sentido que alguien hubiera ejercido la opción de venta teniendo en cuenta que esta imagen se tomó después del informe de ganancias de ISCA (esto fue ayer), y el precio de sus acciones ha estado bajando, por lo que no habría razón para ejercerla de todos modos.
Para nada, la jornada acabó sin contrato abierto, todo cerrado.

Respuestas (1)

El volumen le indica cuántas transacciones se produjeron en el transcurso del día . El interés abierto es cuántos contratos están pendientes en ese momento . Entonces, su pregunta esencialmente es cómo puede disminuir el interés abierto en una opción : ¿ qué puede causar la liquidación de una opción? Hay algunas maneras. Estos son los que se me ocurren:

  1. El interés abierto disminuye cuando se ejercen las opciones . Si esta no es la fecha de liquidación, y si es una opción al estilo estadounidense, es posible que esté viendo una situación de ejercicio anticipado.
  2. El interés abierto puede disminuir a través de una operación de compensación . Por ejemplo, si el emisor de la opción (creador) ya no quiere estar pendiente de esta opción, básicamente puede comprar la opción al titular de la opción y salir de su obligación. Es decir, si el emisor de la opción también posee la opción, entonces la opción desaparece y se elimina del interés abierto.
  3. Las opciones pueden desaparecer cuando el escritor de la opción viola su acuerdo de margen y obtiene la liquidación forzosa de su posición.

Mi suposición es que una de estas situaciones (o algo similar) ocurrió después de que ocurrieron algunos intercambios. Mi dinero está en el #2.

solo para aclarar con un ejemplo en el n. ° 2 porque no creo que lo entienda completamente. Entonces, si el vendedor de opciones A vende una opción al comprador de opciones B, luego la vuelve a comprar para cerrarla, el OI es 0. Sin embargo, si el vendedor de opciones A también hubiera sido propietario de la opción, lo que significa que probablemente se la compró al vendedor de opciones C. ¿El interés abierto sigue siendo 1?
Tu primera oración es lo que tenía en mente. Yo pensaría que el interés abierto solo disminuiría si el emisor original vuelve a comprar la opción, por lo que si A no fue quien la creó, no esperaría que el interés abierto disminuyera. Sin embargo, no estoy muy cerca de los mercados de opciones, por lo que puede haber algunos detalles de la microestructura que no conozco.
El interés abierto disminuye cuando el propietario vende para cerrar su posición de opción y la contraparte compra para cerrar su posición de opción. Entonces el contrato desaparece de la existencia. Para una explicación más detallada, lea esto .
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