Calcular probabilidad de distribución normal

Pregunta: suponga que se extrae una muestra aleatoria de 16 observaciones de una distribución normal con media μ y desviación estándar 12; y que de forma independiente se extrae otra muestra aleatoria de 25 observaciones de una distribución normal con la misma media μ y desviación estándar 20. Sea X ¯ y Y ¯ denote las medias muestrales de las dos muestras (es decir, X ¯ = i = 1 dieciséis X i ) dieciséis , Y ¯ = i = 1 25 y i ) 25 ). Evaluar PAG r ( | X ¯ Y ¯ | 5 ) ) .

Mi intento:
mi ( X ¯ ) = mi ( Y ¯ ) = m

v a r ( X ¯ ) = 12 2 / dieciséis

v a r ( Y ¯ ) = 20 2 / 25

Conversión a distribución normal estándar z X = ( X m ) / v a r ( X ¯ ) y z y = ( y m ) / v a r ( Y ¯ ) . Pero, no estoy seguro de qué hacer a continuación? Realmente agradecería algo de ayuda.

Mi libro afirma X ¯ Y ¯ tiene una media de 0 y una varianza de 25, pero no estoy seguro de cómo mi libro obtuvo esos valores.

Respuestas (1)

Si tu y V son normalmente distribuidos e independientes.

Entonces Z := tu V se distribuye normalmente.

Esto con m Z = m tu m V y σ Z 2 = σ tu 2 + σ V 2 .

Aplicar esto en tu = X ¯ y V = Y ¯ .

¿Podría explicar cómo μZ=μU−μV? Gracias
Oh, ¿es solo la definición de la expectativa?
Linealidad de la expectativa. mi Z = mi ( tu V ) = mi tu mi V .