¿Cuál es la estrategia detrás de un muro de ventas?

Entiendo la idea detrás de los 'muros de oferta', pero en Kraken , los precios se mantienen bajos mediante el uso de 'muros de venta'. El volumen en este intercambio es demasiado bajo para tener la posibilidad de atravesar estos muros, incluso cuando los precios en otros intercambios se están disparando. De vez en cuando, cuando el precio cae un poco, aparece un nuevo 'muro de compra' que lo mantiene allí. El precio de Kraken cae cuando caen otros mercados, pero se detiene en la pared cuando vuelve a subir. Tengo curiosidad por saber cuál podría ser la estrategia detrás de esta táctica.

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Añadido el 21 de noviembre para aclaración

En este intercambio de pequeño volumen, una solicitud de 30 BTC equivale al 10% de las 24 horas. volumen. Es el equivalente a una solicitud de 4500 BTC en Bitstamp. Altera la forma en que los postores se acercan al mercado. Cuando vea un muro de este tipo situado justo por encima del precio actual, puede estar seguro de que el precio no subirá más allá de él durante al menos las próximas horas.

Observé a esta persona cambiar la posición de este bloque cuatro veces en el transcurso del día. Cada vez, bajándolo para que se sitúe justo por encima del precio de oferta actual. Estaba alterando la dinámica de este intercambio de pequeño volumen.

No te estoy pidiendo que leas la mente de nadie. Estaba desconcertado por este comportamiento. No había visto esta estrategia antes. Pensé que debía haber algún método para esta locura, pero no podía ver lo que podría ser. Pensé que en algún lugar de las experiencias colectivas de Stack Exchange podría haber alguien que estuviera familiarizado con esta estrategia y podría brindar alguna información, no necesariamente sobre el comportamiento de esta persona, sino sobre la teoría detrás de la estrategia empleada. Suponiendo, por supuesto, que haya uno.

Creo que te estás perdiendo algo fundamental aquí. Estos muros no provienen del intercambio o de una persona o fuente individual, son el resultado acumulativo de las acciones de todos los que comercian (especulan) en ese intercambio. No existe una estrategia que conduzca o explique los muros de oferta y demanda. Estás pensando en micro cuando el problema es macro.
Gracias por tomarse el tiempo para escribir una respuesta, pero parece que no entendió el punto por completo. No estoy preguntando sobre el origen del muro. Estoy preguntando si existe una estrategia conocida que implique evitar que el precio suba colocando una orden de venta a más de 60 veces el volumen medio de operaciones al precio de oferta actual justo por encima. Una orden de compra tan desproporcionada que aparece de repente, luego se desvanece y reaparece momentos después a un nuevo precio no es el trabajo de generación espontánea o el resultado natural de acciones acumulativas como parece estar sugiriendo.
@DavidPerry: Podría ser el trabajo de una persona individual: un solo gran inversionista que decide, por alguna razón, que quiere descargar un montón de monedas de una sola vez. Si cambia de opinión varias veces sobre el precio que quiere, verás que la pared se mueve. No veo por qué esto debería sugerir que ella está tratando de afectar el mercado más grande de alguna manera; ella podría querer hacer un gran intercambio. Pero podría haber algo que me estoy perdiendo.
@NateEldredge: Cierto, pero sigue siendo que, en el peor de los casos, esta pregunta malinterpreta los conceptos fundamentales y, en el mejor de los casos, nos pide que seamos lectores de mentes.
Una mayor investigación me lleva a creer que este muro podría haber proporcionado un seguro para respaldar una posición corta. Una estrategia arriesgada, pero factible considerando las oportunidades únicas posibles debido a la dinámica de este intercambio de bajo volumen. Por supuesto, dado que el volumen es tan bajo, el ROI también sería bastante bajo. Gracias por tu ayuda.

Respuestas (6)

Un gran inversionista podría estar tratando de mover el mercado.

Los muros de venta crean la impresión de una oferta sólida. Esto hace que algunas personas, que no están dispuestas a esperar a que se derrumbe el muro, lanzan sus ofertas de venta por debajo del muro. Al acercar nuevamente el muro a la oferta actual, un gran inversor podría mover el mercado en una pequeña medida y luego comprar a un precio más bajo. El objetivo del inversor es mover el mercado, no vender realmente su oferta a ese precio, por lo que cuando el precio se acerca demasiado, esos muros a menudo desaparecen o se mueven a un precio más alto. Especialmente, si ve que aparece la misma cantidad a diferentes precios, probablemente haya alguien tratando de mover el mercado sin cumplir con los pedidos o las ofertas.

Otro tipo de muro de ventas se compone de muchas ofertas de ventas combinadas a ciertos precios de referencia, por ejemplo, $600. Estos por lo general no se mueven.

+1 buena explicación. Alguien debería mencionar que la aparición repentina de grandes muros (1 millón de dólares o más), tanto en el lado de la oferta como en el de la venta, se ha observado una y otra vez al menos desde 2011 en MtGox. Supongo que la repentina aparición y desaparición de más de 1000 pedidos de Bitcoin sugiere que los inversores individuales son los responsables o los comerciantes robóticos de acción rápida. La última explicación es algo menos probable, porque probablemente tendría más sentido que tales robots intentaran ir al frente eligiendo un precio ligeramente más bajo.

Utilizo este tipo de comercio para acumular compras a un precio más barato. Ejemplo: si paso 2 horas comprando pequeñas cantidades de monedas para que nadie se dé cuenta de las grandes compras, entonces coloco un gran muro de venta ($ 30k- $ 45k) para alentar las ventas. Después de que eso empuje el mercado a la baja debido a los vendedores de pánico que intentan vender mi muro, instantáneamente compro esas ventas y elimino mi muro y luego pongo una orden de compra de suficientes tokens para aumentarlo entre un 3% y un 7%. Eso llama la atención de los comerciantes y dejo que se hagan cargo del resto y aumenten el precio entre un 10 % y un 15 % más. Luego dejo caer mis monedas acumuladas sobre ellos. Por lo general, compro las órdenes hasta mi 3%-7% original que compré para aumentar la tensión comercial y eso se cancela porque solo pago las tarifas comerciales y el resto de las monedas son ganancias. Esta es una razón por la que puede ver algunos muros de venta decentes en monedas aleatorias que se usan solo para bajar el precio.

http://www.dancingbots.com [1] está visualizando la secuencia cronológica de órdenes limitadas en intercambios populares. Puede ver cómo se reposicionan esas paredes si el precio se mueve.

Esas grandes posiciones son una excepción. Más a menudo, esos muros consisten en múltiples posiciones repartidas en un rango de precios. Se muestran como líneas horizontales paralelas. Si observa el gráfico habitual del libro de pedidos, esas posiciones dispersas dan la impresión de un auténtico desequilibrio del libro de pedidos.

Otra variación son muchas posiciones más pequeñas que se cancelan después de unos segundos y se vuelven a abrir con ganancias a un nivel de precio similar. Supongo que también tratan de dar la impresión de un desequilibrio en el libro de pedidos, pero al mismo tiempo intentan fingir que la pendiente es cada vez más pronunciada. Tal vez intentan desencadenar decisiones de compra de otros bots.

[1] Soy el creador de dancingbots.com.

Entiendo que tanto las líneas como los puntos representan órdenes limitadas. ¿Son puntos esas órdenes limitadas que se publican y luego se eliminan rápidamente? ¿Y las líneas son esas órdenes de límite que permanecen persistentes mientras dure la línea?
Sitio web increíble! ¿Hay alguna posibilidad de que sea de código abierto? Porque me encantaría mirar el código.
@Tanmay Sí, su comprensión es correcta. Pero una línea no necesariamente representa una única orden de límite. Muestra la cantidad resumida de órdenes limitadas a este precio. Esas líneas en números redondos suelen ser el resultado de muchas órdenes limitadas más pequeñas. Sugerencia: no utilice números redondos como 500 para sus órdenes de límite, reste o agregue un centavo (por ejemplo, 499,99 para una orden de venta) para asegurarse de que se ejecutará su orden de límite.

El objetivo de los muros de venta es animar a las personas que tienen necesidad o urgencia a vender sus monedas a un precio más bajo, manteniendo o moviendo así el mercado en la dirección que necesita el propietario o propietarios de la pila. Espero que tenga sentido.

Las paredes de venta son ballenas que intentan suprimir el precio de una moneda, generalmente para comprar más ellos mismos.

Pensé que existían porque sin ellos simplemente podrías dejar un rastro de 0.001 btc o algo así hasta subir los precios a un precio mucho más alto en un libro de pedidos sin gastar mucho dinero. El valor debe ser la capitalización de mercado / monedas distribuidas. Si no hay tanto en la moneda, entonces no puede alcanzar ese nivel de precio, debe haber suficiente dinero invertido para cumplir con la capitalización de mercado requerida para ese nivel de precio. Pero eso fue solo lo que tenía sentido para mí al analizar el misma situación en los intercambios. Podría estar equivocado.

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