Estoy tratando de usar el índice compuesto de línea de valor para un proyecto. Para mi consternación, me acabo de enterar de que se suspendió en 2013. ¿Se han desarrollado otros sustitutos para esto desde entonces? ¿Qué están usando las personas en lugar del VLIC? Estoy particularmente interesado en esto en relación con las estrategias de Martin Zweig: ¿qué va a usar ahora un inversor de Zweig?
El Índice Compuesto de Línea de Valor era un índice ponderado por igual basado en acciones estadounidenses y canadienses, con un total de alrededor de 1700 acciones cubiertas por la Encuesta de Inversión de Línea de Valor. La cobertura ronda el 95% del mercado total.
¿Tiene alguna otra información sobre por qué las estrategias de Zweig utilizaron la línea de valor? Simplemente podría ser el caso de que no hubiera ningún otro índice de mercado amplio que tuviera una historia decente cuando se desarrollaron originalmente las estrategias. Por ejemplo, el S&P 1500 solo comenzó a fines de 1994 y "Winning on Wall Street" de Zweig se publicó en 1994.
La pregunta se reduce a qué característica(s) está buscando: a) Cobertura por capitalización de mercado (el 95% superior de las acciones cotizadas) b) Cobertura por bolsas (EE. UU. + Canadá, ¿o está bien EE. UU. por sí solo?) c) Ponderación igual o capitalización de mercado/flotación libre ponderada (la mayoría de los índices en estos días se ponderan de acuerdo con la capitalización de mercado y la flotación libre).
Algunos índices alternativos de la línea de valor que todavía existen: Índice geométrico de la línea de valor Índice aritmético de la línea de valor
Estos cumplen las dos condiciones principales, pero también tienen su propia metodología de ponderación.
Si solo quiere cubrir acciones estadounidenses (no canadienses) y no le importa la ponderación, el índice S&P 1500 sería un competidor obvio.