¿Cómo se rodó esta escena de "La dama desaparece"?

Es una toma mate (Wikipedia) según SlantMagazine .

Los primeros ejemplos de las marcas registradas de Hitchcock abundan en ambas películas: identidades equivocadas, edición de coincidencias, disparos imaginativos en espacios reducidos, incluido Lady Vanishes, una excelente toma mate de Gilbert colgando de la ventana de un tren mientras otro tren se acerca y pasa volando .

Los disparos mate han existido desde la década de 1900... más en el enlace de wikipedia.

Los mates se utilizan en la fotografía y la filmación de efectos especiales para combinar dos o más elementos de imagen en una única imagen final. Por lo general, los mates se utilizan para combinar una imagen de primer plano (como actores en un plató o una nave espacial) con una imagen de fondo (una vista escénica, un campo de estrellas y planetas). En este caso, el mate es la pintura de fondo. En el cine y el teatro, los mates pueden ser secciones físicamente enormes de lienzo pintado, que retratan grandes extensiones escénicas de paisajes.

En la película, el principio de un mate requiere enmascarar ciertas áreas de la emulsión de la película para controlar selectivamente qué áreas quedan expuestas. Sin embargo, muchas escenas complejas de efectos especiales han incluido docenas de elementos de imagen discretos, lo que requiere un uso muy complejo de mates y capas de mates uno encima de otro. Para un ejemplo de un mate simple, podemos representar un grupo de actores frente a una tienda, con una ciudad enorme y el cielo visible sobre el techo de la tienda.